|
redline
|
|
#61
|
Posté le 14/10/11 à 16:30
|
|
|
L'Avant dernier post est en cours d'édition.
|
|
|
redline
|
|
#62
|
Posté le 14/10/11 à 17:44
|
|
|
90,11% pour un clôture qui aurait été au plus haut intraday: 3250.48
Les 100% ne peuvent pas être approchés avec des niveaux vraissemblable en un seul jour.
Donc au moins 2 solutions:
Faire une projection à 10 Jours ou
Attendre en suivi serré voire même live tps réel pour réagir ds l'urgence et l'immédiateté ds un contexte de trades s'enchainant sur des durées très courtes.
|
|
|
redline
|
|
#63
|
Posté le 14/10/11 à 17:57
|
|
|
Cette file développée suivant plusieurs thématiques évoluera encore.
Dès que j'en aurai le temps avec des vidéos / progressivement et en commençant par tès simple.
|
|
|
redline
|
|
#64
|
Posté le 14/10/11 à 19:07
|
|
|
la valeur est 86,75% pour la Clôture effective à 3217.89
Elle est liée aussi au timing.
Et bien sûr il serait utile de traiter simultanément SP500 et peut-être Dax etc
Je reprendrai celà de manière plus rationnelle prochainement.
|
|
|
redline
|
|
#65
|
Posté le 14/10/11 à 22:19
|
|
|
[Inversion du principe d'analyse] - inversion du principe de la preuve. J'utilise ici une technique qui a quelques aspect convergents avec le Market Profile.
Pour être plus précis, cette technique je l'avais développée avant de connaitre l'existence du M.Profile
et je l'ai trouvée ensuite convergente avec le MP au sens de mon concept de "convergence des systêmes de trading".
L'Inversion du principe d'analyse C'est la réponse à la question suivante "que représente historiquement et de manière non complexe la clôture du jour ?"
je précise non complexe parcequ'il existe une variante plus complexe qui applique d'abord une transformation à la courbe des cours, ce n'est pas le cas ici.
|
|
|
redline
|
|
#66
|
Posté le 14/10/11 à 23:01
| Modifié le 14/10/11 à 23:08
|
|
|
[Lives commentaires tps réel] à propos de l'ébauche du dernier qui concerne les posts de
#45 Posté le 13/10/11 à 15:14 à #55 Posté le 13/10/11 à 16:33
Il manquait la mise en regard du cours CAC40 Euronext tick 15secondes
15H35:00 3203.56
15H39:45 3190.99
15H50:00 3196.33
16H02:00 3186.57
Et la question Combien d'avance avait l'anticipation du décrochage ?
Réponse: un certain temps (comme ds le squetch)
la raison? je ne peux pas vérifier l'exactitude de l'heure du serveur TTS.
-->> enfin je vais essayer
|
|
|
redline
|
|
#67
|
Posté le 14/10/11 à 23:02
| Modifié le 14/10/11 à 23:09
|
|
|
ttt
[edit] bon après une vérif avec l'horloge parlante l'heure serveur n'est pas décalée de manière significative. Mais je ne peux la vérifier à 15 secondes près manuellement.
Je pourrais avec une procédure auto d'envoi d'une requète au top d'une horloge GPS mais le jeu n'en vaut pas la peine.
|
|
|
redline
|
|
#68
|
Posté le 15/10/11 à 20:07
| Modifié le 15/10/11 à 20:18
|
|
|
[Basiques - explicatif] notions BA ba et traitement du signal:
Extraits de 2 de mes posts sur files externes:
A-propos de
Citation d'un post lu et annotée pour commentaire
je n'ai effectivement pas vu mention de la notion d'UT dans le livre, simplement parce que l'intervalle de temps (-(1)- terme plus correct qu'unité de temps) dans lequel on analyse les valeurs n'a pas de sens.
Les vagues ont toutes des durées différentes, ...
(2) Les deux paramètres importants sont la durée et l'amplitude des vagues (des plus courtes aux plus longues).
D'accord avec (2) et d'ailleurs c'est vrai dans d'autres référentiels fractaliens (applicables en bourse)
En bourse / trading l'espace tps / prix n'est pas le seul à contenir des courbes fractales c'est celui utilisé par l'AS.
Ces autres espaces fractaliens exploitables par d'autres théories/systêmes font d'ailleurs apparaitre d'autres paramètres (je préfère dire variables) en plus de ces 2 paramètre importants.
---
Concernant le (1) Le terme d'UT /unité de temps/ est parfaitement correct puisque c'est le segment de tps entre deux données (hors interpolations éventuelles)
ce que vs appelez l'IT que vs définissez comme un intervalle de tps ds lequel on analyse les valeurs qui est donc la fenêtre d'observation (Généralement située de l'instant présent au passé (récent , ancien , ou très ancien 1 an et plus au regard de 15 secondes)
C'est la même chose que la "fenêtre de mesure" pour d'autres systêmes / théories qui font une analyse du passé.
- pléonasme puisqu'on analyse pas le futur -
Donc ce que vs appelez l'IT dont vs dite qu'il n'a pas d'importance, et qui pourrait être "la fenêtre de calcul" ou fenêtre d'observation d'analyse et de tracé en A.S. a bcp d'importance.
Dans le cas d'un systême calculé la fenêtre doit être assez large pour permettre d'atteindre les "régimes établis"
Dans le cas de l'A. Structurale c'est très similaire il faut disposer d'un tracé identifiant les structures avec assez de recul pour disposer d'une "référence établie".
Je reviens sur la notion d'UT pour compléter ce qui précède,
j'ai compris le propos du post auquel je répondais.
Je ne faisais que décortiquer l'explication pour lever ce qui prétait à confusion.
UT ce n'est qu'une affaire de choix de l'échantillonnage.
- au sens établi d'UT et de la manière classique de le pratiquer de manière générale en Analyse -.
Echantillonnage parce que pour l'UT 1H par exple on ne prend que les données +0h, +1H, +2H et on décide en acceptant la "perte de résolution" maximale due à l'échantillonnage d'ignorer le données intermédiaires donc on accepte zéro prise en compte de ce qui s'est passé entre deux en écartant (ignorant) cles données intermédiaires.
1)--> On voit bien qu'une autre pratique (non usuelle) serait possible:
Elle consisterait à retenir un effet pondéré des données écartées.
La pondération peut-être: une moyenne simple , une moyenne glissante ou une moyenne exponentielle donc plus réactive ou des données de type pivots intermédiaires etc ... autant de résultats différents avec convergence possible.
Ds ce cas, les données qui figureront sur la courbe utile ne seront plus des données réelle acquises du flux de cotation mais des données interprétées. (c'est déjà à peu-près ce que fait Euronext sous 15secondes avec en plus l'effet multi CO multi-composants de l'indice).
2)- Il existe donc un effet de plus ou moins grande perte des détails (donc des micro-structures) du au choix de la fréquence d'échantillonnage et la manière de fixer chaque donnée de l'UT XX.
Ce n'est que le BA ba du traitement du signal - et hop notion d'aliasing évoquée par un intervenant.
De tout celà on peut se faire une idée rapide
en immaginant visuellement (ou en réalisant concrètement) un zoom arrière sur une courbe Tick 15secondes sur Njrs concaténés.
Une lapalissade: Visuellement, les détails s'estompent avec le recul.
Perd-on pour autant la notion de niveau de reverse et d'objectif optimal? NON.
La bonne interprétation globale du passé en est elle rédibitoirement affectée? pas si sûr.
|
|
|
redline
|
|
#70
|
Posté le 16/10/11 à 02:29
| Modifié le 16/10/11 à 02:32
|
|
|
[une biblio parmis d'autres] - concernant le sujet ptrécédent.
Je pointe en priorité Wikipedia pour sa volonté de vulgarisation.
Ceci --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9nelage
La lecture de cet article biblio qui n'aborde pas l'aspect trading, n'est nullement indispensable pour la compréhension de mon propos.
Je la propose comme ouverture du champs de reflexion.
Bcp d'aspects techniques déterminants pour une réflexion ds des domaines non boursiers le sont également pour les techniques de trading.
Si le trading y échappe encore souvent c'est surtout parceque bcp de ceux qui travaillent sur des bases techniques et scientifiques appliquées considèrent le trading comme un sujet peu gratifiant avant tout sulfureux et dominé par trop de prétendues vérités.
Je suis d'accord avec eux lorsqu'ils soutiennent que vérité prétendue avérée par quelques périodes de trading gagnant et de déroutes occultées n'est pas vérité.
|
|
|
redline
|
|
#71
|
Posté le 16/10/11 à 09:34
| Modifié le 16/10/11 à 10:29
|
|
|
[Graphe néo-iso /Suivi] Graphe exotique le point au bout de 5 semaines. Le post initial est du 10 Sept (clôture du Ve 9 sept). Se reporter au commentaire de la semaine dernière qui reste inchangé.
Je rappelle que j'attache peu d'importance à cette analyse via ces graphes qui permettent à la marge de poser quelques éléments stratégiques pour un trading MT.
(Je m'intéresse d'avantage au trading TCT.)
|
|
|
redline
|
|
#72
|
Posté le 16/10/11 à 10:30
| Modifié le 16/10/11 à 14:08
|
|
|
[Crazy fractales en bourse] - redline-hapenning
Les néo-fractales générées par les cotations CAC40 hors espace temps/prix donc pas celles de l'A.Structurale
me sont utiles pour un trading très amélioré MAIS AUSSI ...
{--- Post en Edition sera complété ultérieurement. --}
|
|
|
redline
|
|
#73
|
Posté le 16/10/11 à 15:49
| Modifié le 16/10/11 à 15:58
|
|
|
[à suivre] Fractales, les décomptes des mille et une nuits. Une nouvelle d'émile l'inuit.celle là est pour Pilou ...
Bon qu'est-ce qu'on fait à propos de ce que tu sais !
Ah non pas le renard ! os court ... pitié non pas le renard ..!
Je ne vois qu'une solution ... un entracte
Entracte ... bonbons, esquimaux, chocolats glacés ... 
|
|
|
redline
|
|
#74
|
Posté le 16/10/11 à 20:12
| Modifié le 16/10/11 à 20:14
|
|
|
[dernier post avant l'entracte] Je complète le #72 ci-dessus, /humour/ parceque je sens que celui là va encore bcp plaire.
[Crazy fractales en bourse] - redline-hapenning
Les néo-fractales générées par les cotations CAC40 hors espace temps/prix donc pas celles de l'A.Structurale me sont utiles pour un trading très amélioré MAIS AUSSI ...
Permettent par transposition de générer des morceaux de musique sérielle
ou plus exactement néo-sérielle (Parceque j'aime que tout évolue).
C'est "a little crazy" mais techniquement très pointu et très élaboré.
Je vous ferai peut-être voir / entendre celà un jour ...
MAIS avant attendons les réponses aux questions que j'ai posées et surtout les éclaircissements qui nous ont été promis par d'autres.
Parcequ'il ne vs aura pas échappé que la très légère différence entre eux et moi sur ce point
c'est que moi je n'ai rien promis.
|
|
|
redline
|
|
#75
|
Posté le 17/10/11 à 11:32
|
|
|
[Rappel/ La file ouverte est ICI] -->> http://www.tuncay2.com/forum/autres/-1-1484.htmlAccessoirement parceque je le répète j'y attache peu d'importance et que mon trading est hyper réactif UCT,
Le commentaire/suivi du "graphe exotique" - plus d'un mois d'existence et non invalidé -
Le dernier commentaire posté il y a une semaine reste OK.
|
|
|
redline
|
|
#76
|
Posté le 17/10/11 à 12:37
| Modifié le 17/10/11 à 12:38
|
|
|
[ Proverbe bien connu: plus on en a moins on l'étale ] c'est pourquoi je m'en tiendrai à ceci.
/ C'est le pendant d'un post qui m'insulte sur une autre file, provocation à laquelle je ne cèderai pas.
La tartine ne sera pas commestible en raison de la couche de confiture volontairement gardée trop fine et ça croyez moi ça agace plus que tout qd on ne donne pas ou juste 5%.
S'il est vrai que Mandelbrot avait fait un travail déterminant en géométrie fractale mathématique et qques applications parfaitement cohérentes,
Il est tombé sur un os pour son application boursière qui a rapidement tourné court (ce travail était pour lui secondaire et presque marginal de sa théorie) il l'a dit et point barre.
Ensuite des théories neo- fractalienne (ou abusivement revendiquées comme telles) ont prétendu avoir contourné la difficulté et résolu l'impossibilité admise par Mandelbrot.
L'étrange est que ce neo-fractalisme mal rédigé, argumente contre ce qui précède de manière si inconfortable qu'il ne s'apperçoit pas qu'un travail plus avancé et pourtant de 1995 casse ses affirmations péremptoires.
Prétendre faire scientifique par une démarche et des affirmations qui ne le sont pas c'est plantage assuré.
Ils seraient bien mieux inspirés de trouver où Mandelbrot s'est fourvoyé dans sa modeste incursion ds le domaine boursier et trading.
1 expansion / 2 correction / 3 expansion / 4 correction / 5 expansion
Bcp trop simpliste et les règles des 3 principes (quasi postulats) sont invalidées par les fractales de 2ième niveau (Hors espace tps/prix) dans une méthodologie parfaitement dimensionnée
pour le traitement informatique (informatisable c'est peu la préoccupation des néo-revendiqués).
Ces fractales que ns serons bientôt quelques uns a exploiter si j'en juge par l'évolution des travaux de certains (Mais il semble bien que je suis encore actuellement très seul sur le sujet)
|
|
|
redline
|
|
#77
|
Posté le 17/10/11 à 12:59
| Modifié le 17/10/11 à 13:03
|
|
|
[pour la petite-histoire] mais on ne peut en dire bcp plus
/ Certains d'entre vous plus avisés on repéré le manège et m'en parlent par mail et MP externes.
Vous n'imaginez pas à quel point le "posteur" des dernières invectives (insultes ne serait pas trop fort) enrage de n'avoir jamais pu obtenir plus de 15% des clefs d'un autre sujet (mineur) que j'ai largement étalé (pour cause de suivis intradays multiples z'et variés)/ mais sans les clefs/ le début date d'il y a maintenant qques années.
Les plus pespicaces auront remarqué que le "posteur" / mot dont il n'existe pas de féminin/ tente parallèlement ailleurs de réduire qqu'un à coup de brosse à reluire au rôle de calculatrice dévouée à son service.
Peine perdue ça ne fonctionne déjà plus, il a pris ombrage (ou au minimum est en phase dubitative) des quelques incitations cordiales reçues récemment lui demandant un travail au bénéfice de l'audience d'un site externe à TTS.
|
|
|
redline
|
|
#78
|
Posté le 17/10/11 à 15:11
| Modifié le 17/10/11 à 16:08
|
|
|
[Pendant l'entracte ...] /humour/ le chocolat et la confiture dégouline sur les doigts
Citation de Kiwi du 16/10/11 à 23:04
@ Redline
... on comprends rien à vos interventions ...
Même ceci pourtant si simple vs est incompréhensible? j'ai peine à le croire.
|
|
|
redline
|
|
#79
|
Posté le 17/10/11 à 16:09
| Modifié le 17/10/11 à 16:11
|
|
|
[..... !?!] en bref faut être très contrarien contrariant pour sur le Site TTS ne pas se servir des zones TTS Voir graphe
ci-dessus
|
|
|
redline
|
|
#81
|
Posté le 17/10/11 à 17:17
| Modifié le 17/10/11 à 17:18
|
|
|
| [Complément à ...] mon post #76 Ces fractales de 2ième niveau (Hors espace tps/prix) Rien à voir avec celles de L'A. Structurale et néo-fractaliennes post Mandelbrot que ns serons bientôt quelques uns a exploiter si j'en juge par l'évolution des travaux de certains (Mais il semble bien que je suis encore actuellement très seul sur le sujet)
Il se peut aussi (ça s'est déjà vu) que près du but ils prennent une voie qui les en éloigne pour longtemps.
Il leur faudra perdre l'habitude de raisonner de manière parcellaire en termes d'indicateurs pour passer à une approche de modélisation globale.
Je verrai ... j'ai la main ds le pot de confiture. La confiture plus on en a moins on l'étale.
Alors stop étalage. Entracte bonbons chocolats glacés ... mais pas de confiture pour la dame.
|
|
|
|
