redline
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#s1477
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Posté le 09/10/11 à 05:36
| Modifié le 09/10/11 à 23:02
Lu 3572 fois
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Bonjour,
Concernant le trading, les techniques, les systêmes
nous disposons tous de fichiers destinés à la prise de notes rapides
des observation intraday que l'on note en vue d'y réfléchir plus tard.des idées à creuser ou des intuitions à vérifier par un test.Des archives diverses destinées à fournir la matière à un travail ultérieur.Toutes choses qui nous sont propres ou au contraire issue d'un domaine consensuel
et partagées avec d'autres passionnés.
Cette file pourrait en être une forme de pêle-mêle.
Je la crée en lecture seule ( Il faudrait que cet attribut soit modifiable ultérieurement.)
Elle comporte donc plusieur strates: Archives / Notes à la volée/ post-it / etc
qui pourront être mentionnés ainsi par exemple:
[Archives]Pourquoi cette file? pour bcp de bonnes raisons diverses.
Une étant qu'une note rapide de Paul synthétisant une de ses idées peut faire "tilter" Pierre qui réfléchit sur le même sujet et lui donner une piste à explorer.
Celà implique toutefois que tout ce qui sera mentionné ici ne sera pas forcément compréhensible par tous.
En particulier certains parallèles utilisant un jargon franglais et/ou une terminologie des domaine techniques & scientifiques appliqués.
Cette file sera ouverte à l'écriture prochainement.
Avant celà vs pouvez y participer en m'adressant votre intervention par MP je l'inscrirai sous la rubrique appropriée.
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redline
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#1
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Posté le 09/10/11 à 05:38
| Modifié le 09/10/11 à 21:02
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Pour la lecture seule - c'est Loupé / j'ai envoyé avant de cocher.
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OK J'ai rectifié, l'attribut est modifiable tant que l'édition du post d'en-tête est autorisée.
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redline
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#2
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Posté le 09/10/11 à 06:05
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Citation de parisboy du 04/10/11 à 20:46
Cycliquement on voit très bien actuellement dans les cours des cycles d'une journée (plus ou moins un chouia)en rouge.
Le Cycle d'ordre supérieur est de l'ordre de la semaine ( 6 jours de bourse) en bleu. (Version courte du cycle de théorique d'une semaine et demi ?)
Comme ce cycle d'ordre supérieur bleu est dans sa "jambe " baissière, les "jambes" haussières des cycles journaliers ne peuvent pas aller très loin. Vouloir les acheter est une mauvaise idée.
Il vaut mieux agir quand les "jambes" des 2 cycles ici visibles vont dans le même sens (à la hausse ou à la baisse).
Cette analyse purement graphique est imparfaite et ne tient pas compte de l'action des cycles de plus longue durée.
Elle prend plus de temps à dessiner et à écrire qu'à faire
Post qui m'amenait à poser une question à parisboy.
Après avoir Noté ceci:
Il peut s'agir d'un critère voisin de celui que je nomme "Concordance Haussière ou Baissière".
Un état dynamique (une phase au sens littéraire) qui me conduit à traiter une grandeur assimilable à "l'erreur de phase" . Nota: J'utile Phase ds 3 acceptions différentes.
Je précise pour erreur de phase: phase au sens physique ou électronique donc à nouveau traitement du signal du terme
L'erreur de phase fluctue en live.
La question adressée à parisboy
Vous dites: "plus de temps à dessiner et à écrire" je pensais que ces graphes que je vs ai déjà vu publier ailleurs étaient 100% traités par soft. Ce tps nécessaire est-il du à un C/C manuel de données et un traitement sur un tableur qui serait d'exécution lente? mais même ds ce cas ce ne serait pas si long et vs utilisez le terme dessiner ... donc je suis ds le doute, je pensais que ce type de tracé avait un tps d'exécution inférieur à 500ms. pouvez vs m'éclairer ?
Réponse de Parisboy
Redline,
Pour tracer mes graphiques en cours journaliers j'utilise Excel pour diverses raisons qui n'ont pas leur place dans ce post.
Le graphique que j'ai publié est le graphique de Francoeuil placé dans "Paint" où j'ai dessiné les cycles de couleur que j'y ai ajouté.
Avec un peu d'expérience l'analyse cyclique est très simple d'un seul coup d'oeil.
Mon objectif était de mettre en parallèle sur le même graphique l'Analyse "fractale" de Francoeuil avec une analyse "cyclique" pour montrer que :
- on pouvait voir les mêmes cours avec des outils différents et en tirer des conclusions utiles et pratiques voire complémentaires.
- souligner que la simplification de la lecture des dits cours était possible voire nécessaire pour clarifier une analyse qui n'a pas, à mon avis, forcément besoin d'être effectuée "tick par tick".
Comme je l'ai déjà écrit le tout a du me prendre 3 minutes.
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redline
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#3
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Posté le 09/10/11 à 06:11
| Modifié le 09/10/11 à 21:07
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[Archives]J'essaierai ultérieurement de poster celui ci complet avec les jpg.
Pour celà il me faudra écrire un peu de soft pour le récupérer complet en tant que citation à partir d'une sauvegarde Locale. Franck tu vois de quoi je parle et c'est zéro-hacking.
ok C'est fait
La Suite du post est le C/C De parisboy 05/10/11 à 12:39 -- File non accessible
INTRODUCTION
Le critère pour identifier une configuration en 3 Vagues est la relation existante entre les hauteurs de chacune des 3 Vagues en utilisant pour ce faire les 3 opérateurs suivants :
> plus grand que
= égal à
< plus petit que
Ces opérateurs permettent de définir 9 configurations en 3 Vagues haussières uniques et 9 configurations en 3 Vagues baissières uniques.
Si la première vague d'une configuration en 3 Vagues est haussière, par convention on se réfèrera à la configuration dans sa totalité comme étant haussière.
Si la première vague d'un cycle est baissière, par convention on se réfèrera à la configuration dans sa totalité comme étant un baissière.
Chacune de ces configurations en 3 Vagues est identifiée par une seule lettre (ID).
Pour les configurations haussières on a utilisé les lettres majuscules ?A? à ?I,? tandis que les configurations baissières sont désignées par les minuscules ?a? à ?i.?
IMPULSE OU VAGUE IMPULSIVE OU VAGUE D'IMPULSION(ID = A)
La configuration en 3 Vagues la plus importante est appelée impulsive, un terme emprunté à la théorie d'Elliott.
Cette configuration représente 34 % des configurations identifiées
Cette pattern définit une tendance claire et persistante dans l'une ou l'autre direction.
La configuration commence par une vague haussière suivie par une vague de retracement dont la hauteur est inférieure à celle de la première vague haussière.
La hauteur de la 3 ème et dernière vague doit dépasser la hauteur de la vague de retracement.
La formule est : Vague 1 > Vague 2 < Vague 3
Vague Impulsive
RECTANGLE (ID = B)
Cette configuration en 3 Vagues représente un pourcentage infime des configurations identifiées parce que les hauteurs des 3 Vagues doivent être rigoureusement égales, ce qui est extrêmement rare.
La formation en rectangle représente un mouvement des cours horizontal, aussi appelée congestion latérale .
La formule est : Vague 1 = Vague 2 = Vague 3
Rectangle
TRIANGLE DESCENDANT EN CONTRACTION (ID = C)
Cette configuration représente 0.3 % des configurations identifiées, ce qui est négligeable.
Cette configuration est identifiée par 2 Vagues de hauteur égales suivies par 1 Vague dont la hauteur est inférieure à celles des 2 précédentes .
La formule est : Vague 1 = Vague 2 > Vague 3
Triangle Descendant en Contraction
TRIANGLE ASCENDANT EN CONTRACTION (ID = D)
Cette configuration représente 0.7 % des configurations identifiées, ce qui est négligeable.
Cette configuration est identifiée par 1 Vague haussière suivies par 2 Vagues dont les hauteurs sont égales ou inférieures à la hauteur de la première Vague .
La formule est : Vague 1 > Vague 2 < ou = Vague 3
Triangle Ascendant en Contraction.
TRIANGLE SYMETRIQUE EN CONTRACTION (ID = E)
Cette configuration représente 13.5 % des configurations identifiées.
Cette configuration se caractérise par une Vague 1 haussière suivies par 2 Vagues (notées Vague 2 et Vague 3) dont les hauteurs respectives sont inférieures à la hauteur de la Vague qui la précède.
La formule est : Vague 1 > Vague 2 > Vague 3
Triangle Symétrique en Contraction
TRIANGLE ASCENDANT EN EXPANSION (ID = F)
Cette configuration représente 0.8 % des configurations identifiées, ce qui est négligeable.
Cette configuration se caractérise par 2 Vagues (notées Vague 1 et Vague 2) dont les hauteurs sont égales suivies par une Vague terminale (notée Vague 3) dont la hauteur est plus grande que celle des Vagues 1 et 2.
La formule est : Vague 1 = Vague 2 < Vague 3
Triangle Ascendant en Expansion.
TRIANGLE DESCENDANT EN EXPANSION (ID = G)
Cette configuration représente 0.4 % des configurations identifiées, ce qui est négligeable.
Cette configuration se caractérise par une Vague initiale (notée Vague 1) suivie de 2 Vagues dont les hauteurs sont égales tout en étant supérieures à la hauteur de la Vague initiale .
La formule est : Vague 1 < Vague 2 = Vague 3
Triangle Descendant en Expansion
TRIANGLE SYMETRIQUE EN EXPANSION (ID = H)
Cette configuration représente 16.6 % des configurations identifiées.
Cette configuration se caractérise par une Vague initiale (notée Vague 1) suivie de 2 Vagues (notées Vague 2 et Vague 3) dont les hauteurs sont supérieures à la hauteur de la Vague qui la précéde .
La formule est : Vague 1 < Vague 2 < Vague 3
Triangle Symétrique en Expansion
CONNECTEUR (ID = I)
Cette configuration représente 34 % des configurations identifiées.
Cette configuration est ainsi nommée parce qu'elle relie entre elles 2 Vagues Impulsive cycles pour créer une Vague encore plus longue (que l'on pourra réduire par concaténation en une vague de degré supérieur).
La hauteur de la Vague intermédiaire (Vague 2) est toujours plus grande que les hauteurs des Vagues 1 et 3 adjacentes.
La formule est : Vague 1 < Vague 2 > Vague 3
Connecteur
FREQUENCES DES CONFIGURATIONS EN 3 VAGUES
Le Tableau ci-dessous exprime en pourcentage les fréquences des configurations en 3 Vagues calculées relativement à des seuils de retournement ayant des valeurs différentes.
Les configurations haussières et baissières ont été additionnées ensemble.
Ce tableau révèle plusieurs caractéristiques importantes.
Au fur et à mesure que la valeur retenue pour le seuil de retournement s'accroit , 2 phénomènes apparemment opposés se produisent:
1. La fréquence des configurations suivantes : Vague Impulsive, Triangles symétriques, et le Connecteur s'accroit .
2. La fréquence des configurations suivantes : Rectangles, Triangles ascendants, et Triangles descendants décroit rapidement.
La raison en est fort simple:
Les configurations qui voient leur fréquence décroître ont toutes un facteur d'égalité entre 2 ou plus de leurs Vagues.
En conséquence, au fur et à mesure que les hauteurs de 2 Vagues adjacentes s'accroissent, la probabilité diminue qu'elles soient de la même magnitude parce que la gradation de l'axe des Y est de plus en plus élargie et fine.
Mathématiquement, ceci est analogue au résultat d'un jet de dés.
Jeter 2 dés en même temps génère 36 possibilités de résultat.
Jeter 4 dés en même temps génère 1296 possibilités de résultat.
Une curiosité supplémentaire peut être observée dans le Tableau.
Quelque soit la valeur retenue pour le seuil de retournement , le connecteur se situe toujours en tête de liste, dépassant même la Vague Impulsive dont on aurait naturellement pu attendre que ce soit elle la tête de liste.
Ce fait sera utile à exploiter par la suite.
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redline
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#4
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Posté le 09/10/11 à 06:20
| Modifié le 09/10/11 à 08:39
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Merci parisboy, intéressant et exploitable.
Issu d'une Analyse et étude statistique faite sur le Forex en 2005 sur 30 Millions de Ticks par un trader américain assisté d'un informaticien. Parisboy en avait déjà dit quelques mots concernant les patterns les plus fréquents.
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redline
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#5
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Posté le 09/10/11 à 08:39
| Modifié le 09/10/11 à 08:40
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[post-it] Concernant les fractales utilisables en bourse, les concepts fondateurs étant d'origine mathématique,
Il n'existe pas de théorie unique et exhaustive même issue des livres que l'on site habituellement en référence.
-- Les fractales exploitables en trading ne sont pas limitées à celles appartenant à l'espace temps/prix.
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redline
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#6
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Posté le 09/10/11 à 09:10
| Modifié le 09/10/11 à 09:13
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[Archives]à propos de l'utilisation des techniques de traitement du signal.
Et Le développement de modules soft spécifiques orientés trt du signal appliqués au trading
tel que je l'ai fait en extrayant puis retravaillant des solutions que j'avais précédemment
appliquées à des équipements électroniques pour une société dont j'assurais la direction technique.
... fragment de discussion. (Archive Google) Le reste est perdu.
Citation de redline du 06/10/11 à 02:27
Cette formulation n'est pas la bonne:
"aucune raison pour que les applications du traitement su signal puissent modéliser le comportement des Marchés financiers ... "
Il faudrait dire:
il n'y a que de bonnes raison pour que les applications du traitement su signal soient utilisées comme outil de performance dans des méthodes de modélisation du comportement des marchés mais surtout d'analyse rapprochée de ces comportements.
La nuance c'est que la méthode de modélisation n'est PAS ISSUE du traitement du signal (ce qui n'aurait aucun sens) mais elle l'utilise pour mieux arriver à ses fins.
Pourquoi cette nuance?Elle exprime de fait que la discussion sur les théories de modélisation à utiliser intervient séparément.
De contresens et de discussions non structurées viennent beaucoup d'incompréhensions et de querelles qui n'auraient pas lieu si tout le monde était cablé réflexion et discussion autant que trading de surface (= ce qui est visible de tous = j'achète/ je vend ) avant de dire pour trader j'ai d'abord mené cette réflexion et fait ce raisonnement.
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redline
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#7
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Posté le 09/10/11 à 09:16
| Modifié le 09/10/11 à 09:18
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redline
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#8
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Posté le 09/10/11 à 09:33
| Modifié le 09/10/11 à 09:48
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[post-it] - CONCEPTS.Etrait d'un concept inédit que j'ai posé et exploité.
Inédit mais comme j'ai pu le lire, approché par d'autres et non encore abouti.
L'examen de fractales hors espace temps/prix permet de dire que certaines structures peuvent être regroupées / fusionnées et/ou transposées selon deux degrés de liberté.Celà permet d'expliquer dans une analyse de corrélation entre indices boursiers d'apparentes décorrélations qui après cette opération n'existent plus.
Cette opération permet de générer des termes correcteurs exploitables dans une modélisation avancée
à fin de projections et anticipations.
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redline
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#9
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Posté le 09/10/11 à 15:03
| Modifié le 09/10/11 à 21:08
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Dans le C/C du post parisboy, Les 2 patterns manquants (2 images jpg) ont été replacés.
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redline
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#10
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Posté le 09/10/11 à 16:08
| Modifié le 09/10/11 à 16:35
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Post [temporaire] Regroupement des posts pour en faciliter la lecture et compléter l'analyse.Sources:
- Le live commentaire Tps Réel de Vendredi 7 Octobre auquel j'ai participé (file "théorie structurale decompte-fractale")
- la file "Mes Inclassables" Suite du Live Commentaire pour ne pas surcharger la file théorie structurale
Citation de papaE du 07/10/11 à 10:13
peut etre!
mais vague difficile avec des incertitudes c'est juste pour montrer le travail au tick
Citation de papaE du 07/10/11 à 10:36
toujours le boulot au tick.
je rappelle que c'est du live et qudonc une hyp de travail
Citation de redline du 07/10/11 à 10:50
les polémiques sont effacées - j'ai décidé de ne plus aborder de sujet polémique.
J'ai toutefois un question (légitime et de bon sens, il me semble)
Une question issue des 1ères réponses que m'a déjà données Francueil qui NE DOIT PAS amener d'échaufourées.
Peut-on anticiper avec la Théorie Structurale ceci:
1) Niveau PlusHaut/PlusBas intraday ou autres UT ?2) Peut-on l'utiliser comme outil d'anticipation des Reverses ?3) Peut-on anticiper par projection fiable à 80% la pente du Trend à venir après reverse ?Merci d'apporter votre éclairage à des questions que tous peuvent légitimement se poser.
Citation de papaE du 07/10/11 à 11:01
je vais vous repondre mais la je compte car c'est important pour la structure
Citation de redline du 07/10/11 à 11:03
à11H02 effectivement c'est important de compter c'est ce que je fais moi-même au tic
Pour la suite les posts Redline sont compactés
Posté le 07/10/11 à 11:06
puisque à 3062.28 la fin de phase est en question
Posté le 07/10/11 à 11:12
plus pécisément ds une fourchette avec allant jusqu'à 3058.47
Posté le 07/10/11 à 11:15
ns y sommes
Posté le 07/10/11 à 11:19
sortie par le bas suivie d'une accélération baissière TTCT
Citation de papaE du 07/10/11 à 11:22
pour l'instant c'est vu!
bon phase a 62 pas d'opinion il faudrait pour cela que vous decriviez votre methode sur votre file et je ne manquerai pas de m'y interesser;
le reste.
les seuls niveaux qui nous interessent sont donnés par les regles de la théorie
ex une vague 4 ne doit pas casser le viveau de la 2 et cela au tick près sinon decmpte faux.
il y a evdemment d'autres regles simples d'ailleurs .
outil d'anticipation : c'est meme sa force. je viens de le montrer en live , au tick [...]
Citation de papaE du 07/10/11 à 11:25
pourquoi ai dis c'est vu a cause de ce qui est dans le cercle
Citation de redline du 07/10/11 à 11:27
Ce que je disais est visible sur votre graphique: Mais on parle bien d' UltraCourtTerme de 1mn à 3 mn
Citation de papaE du 07/10/11 à 11:30
pour l'instant oui! c'est la suite qui va me donner la reponse les micro vagues en cours vont déja m'éclairer sur le degré superieur
Redline Posté le 07/10/11 à 11:34
oui c'est ce que je fais aussi: la zône que j'indiquais à été overshootée avant stabilisation. Nous sommes tjrs ds cette zone actuellement. Et ns allons avoir une figure classique qui peut s'assimiler à un triangle UTCT
Redline Posté le 07/10/11 à 11:42
Nous sommes au dessus de la zone maintenant , le traingle va évoluer en biseau de forme haussiere comme ns le verrons sur votre graphe
Redline Posté le 07/10/11 à 11:44
OK j'utilise une technique complémentaire en sus de la Théorie Structurale. Il était intéressant d'en discuter en live. ça ne perturbe pas votre travail mais le complète simplement.
(...)
Redline Posté le 07/10/11 à 11:46 | Modifié le 07/10/11 à 11:51
(...) je compléterai.
Simplement une remarque: la sortie du biseau haussier figure UTCT est baissière avec un point bas sur le 1er niveau que j"ai donné ds mon 1er Commentaire.
Redline Posté le 07/10/11 à 11:53 | Modifié le 07/10/11 à 11:56
précisément sur 3062.19 actuellement en test zone support (celui donné en 1er)
Le bruit diminue / le support cède à l'échelle UTCT = 4pts de gap baissier
Et les micro Structures sont bien présentes.
Redline Posté le 07/10/11 à 12:05 Tick 1 seconde est réaliste pour les micro structures. Données tick 15s (officiel Euronext) et projections ds le segment [Tick0 à Tick0+15secondes] on peut éventuellement utiliser en complément de cette projection un dérivé CAC (choisi parceque très actif) cotant en continu.
Redline Posté le 07/10/11 à 12:08 | Modifié le 07/10/11 à 12:08
En résumé le reverse était en question, il a bien eu lieu Mais ns sommes en micro structures donc tout ces mouvements ne sont PAS TOUS tradables (à moins d'aimer bcp son brocker)
Citation de parisboy du 07/10/11 à 12:15
Redline , Papa E,
c'est une notion intéressante. Parce que dans le papier sur l'étude que j'ai publié sur l'analyse des 30 millions de ticks en 2005 sur le Forex, les 2 types en question expliquait ce qu'était un tick.
C'était une transaction à un certain prix. Il pouvait y avoir plusieurs transactions à des prix légérement différents (sur l'Eurodollar) comme 1 tick toutes les 3 heures (ils donnaient comme exemple le Dollar singapourien).
C'est pour cela que le tick 15 s que donne Euronext - cela fait à peu près 2200 ticks par jour - est à mon avis une donnée déjà filtrée.
Si c'est bien le cas et si on décompte et trade une donnée déjà filtrée (et non rééllement brute), on devrait pouvoir décompter aussi une donnée filtrée autrement.
Naturellement il y a un trade-off pour chaque filtre utilisé.
Citation de redline du 07/10/11 à 12:20
à parisboy ce que vs dites est parfaitement exact et en substance. Euronext gomme les UtraCourtes Structures par un filtrage
---/Complément: ce "gommage" à mon sens résulte plus de moyennes que de filtrages très élaborés, d'où un bruit subsistant très variable. Nota: certains émetteurs de CFD filtraient/limitaient les trends ce qui donnait des portions rectilignes sur les courbes. Les Market Makers ne donnent pas leur "recettes de cuisine" c'est indirectement en en identifiant qques effets qu'on peut s'en faire une idée qui restera imprécise.
Redline Posté le 07/10/11 à 12:30
à parisboy vs faites raisonnement logique et de pur bon sensAjoutons qu'en poussant à l'extrême du tps réel un logiciel peut retrouver en tps réel les UltraMicroStructures gommées par Euronext MAIS finit par se heurter au PB du tps d'exécution (minimal incompressible) des fonctions soft des modules élémentaires constituant ce soft d'analyse.
Redline Posté le 07/10/11 à 12:33
Actuellement ns somme pour de nouveaux tests revenus sur le 1er Niveau que j'ai donné.
Un niveau (le seul de ce segment de tps où ns avons discuté live ?) qui sera vu par ceux qui analyse en UT plus longues comme un détail Ponctuel ds leur analyse.
Redline Posté le 07/10/11 à 12:43
Je dirai que le raisonnable en la matière n'est pas le même pour tous.
Celà dépend bien sur des dérivés tradés et de leur effet de levier et également du "niveau de gourmandise" du brocker impliqué dans ces choix.
Redline Posté le 07/10/11 à 12:46 | Modifié le 07/10/11 à 12:55
J'utilise également une analyse fractale complémentaire qui elle n'est plus ds l'espace Temps/Prix qui est d'une beauté ... impressionnante comme le sont les fractales à usage artistique.
Elle est superbe de lisibilité pour les derniers Patterns que j'ai actuellement à l'écran.
Un autre avantage du tps réel qui concerne plus l'apprentissage est bien sûr qu'il aide à apprendre plus vite puisqu'on a "plus de choses à se mettre sous la dent" qu'avec les Ut usuellement retenues pour une analyse.
J'espère que notre intervention (parisboy et moi-même) sur cette file ds un but constructif aura aidé ceux qui en doutaient à mieux le percevoir.
La suite en résumé
J'ai choisi ce moment pour intervenir parceque je savais que ns aurions du concrêt à ns mettre sous la dent. Cette zone de niveaux retenue n'est pas Carter elle est peut être TTS c'est à vérifier je n'ai pas eu le tps de le faire. (je le préciserai plus tard)
Elle n'est pas Carter mais très influencée par le pivot Jour Carter qui est juste en dessous (à 3048.71)
qui sera vu par certains comme un objectif possible à CT pour le prix.
redline #445 Posté le 07/10/11 à 13:08 | Modifié le 07/10/11 à 13:32
Bingo... Elle est TTS !!
Nous avons les pieds en plein dans mon concept de "convergence des systêmes de trading"
?Un concept très pacifique puisqu'il peut réunir des approches complémentaires dans une même discussion Live tps réel.
Loin des querelles d'il y a peu.
redline #446 Posté le 07/10/11 à 13:21 | Modifié le 07/10/11 à 13:47
3073.02 est un niveau remarquable qui a été le siège d'une Accélération en Concordance Baissière récemment. (NACB) L'énergie est actuellement encore trop faible pour pouvoir le raccrocher.
Mais il agit comme "Attracteur"
Il développe une energie suffisante pour casser le trend baissier et provoquer une rotation haussière l'amenant à Neutre.
Il faudrait savoir si son transposé pour S&P (actuellement à défaut de cotations US un CFD choisi réactif et exact /faible erreur sur sous-jacent/ ils ne le sont pas tous) est TTS.
je regarde.
Réponse: non Pas exactement (zone 1161) MAIS il subit l'effet actuellement "Repulseur" de UZN1: 1166/1175.
Et ça peut s'inverser en "Attracteur" ns n'y sommes pas et vraissemblablement pas avant open US.
Avec un doute / à vérifier / il me faudrait avoir le dernier niveau NACB du S&P et la je suis brouillon, j'écris mes posts sur l' ordi où tournent mes modules Tps réel ce qui m'empêche d'ouvrir autant de fenêtre de doc que je le voudrais.
redline Posté le 07/10/11 à 13:49
Attention augmentation de l'effet de l'Attracteur
le 07/10/11 à 13:57
associée à un forte régression du niveau de bruit.
papaE Posté le 07/10/11 à 13:57 (...) je suis evidemment ouvert a toute discussion sue les sujets annexes a celle ci. ca pourrai etre enrichissant si un bon esprit est préservé .
redline Posté le 07/10/11 à 13:59
merci de laisser subsiter ces posts quelques minutes le tps d'en faire une copie que je rapatrierai sur la file que vs suggérez.
Je passe "OFF commentaires" Merci de m'avoir accueilli sur votre file.
[EN COURS]
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redline
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#11
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Posté le 09/10/11 à 16:18
| Modifié le 09/10/11 à 16:44
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Regroupement des posts [En Cours]
Posté le 07/10/11 à 14:08
Je passe "OFF commentaire" le tps de m'occuper des MP
redline Posté le 07/10/11 à 14:23
Et fin de ma série de commentaires Live tps réel, elle est complète puisque le NACB a été raccroché / overshooté en impulsif, ns sommes en phase inertielle de stabilisation après OverShoot.
Fin des commentaires.
redline Posté le 07/10/11 à 14:36
C/C du post qui s'adressait à moi sur la file Francueil (à la suite des commentaires Live tps réel que j'y ai postés).
je n'y ai pas poursuivi ce commentaire pour ne pas intercaler un trop long hors sujet dans une file qui n'est pas la mienne mais à laquelle il était intéressant de collaborer quelques minutes.
Citation de papaE du 07/10/11 à 14:05
merci n'oubliez pas de donner les concepts de votre théorie;
d'autant qu'elle semble faire appel au TTS qui pour moi est une boite noire (proche des points pivots me semble t'il) ou si liés aux attracteurs j'aimerai en savoir plus
Réponse Redline: Oui dans les limites de ce qui m'est autorisé sachant que j'ai des comptes à rendre à ce sujet.
Je suis le concepteur du systême dont j'évoquais live quelques concepts mais je n'en suis pas le propriétaire exclusif, ayant été financé pour ce faire principalement par une autre personne (de ma famille) qui est également utilisateur du systême et qui bien sûr a son mot à dire sur ma façon d'entrouvrir notre boite noire.
redline Posté le 07/10/11 à 14:54
Il faut faire une mise au point Urgente :
Ne vs méprenez pas, ni moi ni papaE ne disons que TTS est issu des points pivot Carter c'est clair et Tuncay l'a déja dit à diverses reprises.
Nous étions (dans cette phases de commentaires Live) dans une phase de "Convergence des systêmes de trading" donc rien d'étonnant ni surtout d'infâmant à parler en même tps de mon systême , des points TTS et du pivot Carter. ! Ce sont les circonstances qui le justifiaient.
papaE Posté le 07/10/11 à 15:41
exact !
[Fin de Regroupement]
La lecture en sera facilitée / Ainsi ce travail effectué live Tps réel pourra éventuellement
être complété d'une analyse plus complète et d'une vidéo basée sur un replay accéléré (tps réel différé).
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redline
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#12
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Posté le 09/10/11 à 16:59
| Modifié le 09/10/11 à 17:00
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Nous nous intéressions dans la suite de posts regroupés ci-dessus à une phase intraday où les mouvements CAC40 présentaient des "Micro Structures" avant et après un reverse
Vous avez observé qu'ensuite les mouvements ont été de plus grande ampleur avec un fort Boost Haussier.
Il ne faudrait pas imputer ce mouvement à des causes exclusivement endogènes au CAC40,
ni à une une sorte d'effet papillon du exclusivement aux micro-structures allant en s'emplifiant sur le CAC.
On ne peut en négliger les causes exogènes (Préouverture US etc).
En tout état de cause,
un niveau NACB raccroché (donc refranchi à la hausse) peut être à l'origine d'une expulsion en boost haussier mais pas sans une cause externe amplificatrice.
Il serait bien sur intéressant d'en travailler une analyse détaillée a posteriori (puisque le live s'est arrêté avant)
avec des outils de replay tenant compte de l'ensemble du contexte de marché, CAC indices US etc et non graphiques: facteurs liés aux fondamentaux et au news flow (attente de données éco / attente d'un discours sur l'éco / infos sur le refinancement de Dexia)
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redline
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#13
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Posté le 09/10/11 à 17:24
| Modifié le 09/10/11 à 17:24
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[flash info] Comme certains d'entre vous on pu le remarquer les débats ont été houleux avec "quelques vagues scélérates"  récemment (Jeudi AM et soirée).Tuncay a procédé à une modération d'urgence (qui s'est traduite si j'ai bien observé par l'effacement d'un profil).
En conclusion le site y a gagné en sérénité, on peut résumer les choses en disant que "l'huile à mettre sur le feu n'est plus en vente libre".
Que chacun en tire ses propres conclusions de manière responsable, personne ne pourra pas dire que Tuncay n'avait pas prévenu.
Bonne soirée à tous.
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redline
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#14
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Posté le 09/10/11 à 18:00
| Modifié le 09/10/11 à 18:23
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| [post-it] à-propos des Formes usuelles rencontrées sur les courbes temps/prix. Citation de Alban du 09/10/11 à 17:41
La charge/décharge d'un "condensateur" à travers une résistance, est-elle de forme "sinusoïdale" ?
Réponse
Citation de redline du 09/10/11 à 17:58
NON ... elle est en (1- exponentielle (-t/T)) c'est à dire exponentielle asymptotique
l'asymptote étant usuellement une droite horizontale (analogie avec un niveau R/S de l'AT).
Usuellement = à condition que le générateur soir un générateur de tension parfait.
Donc une courbe fréquemment rencontrée sur les cours, qd le prix rejoint un objectif non évolutif
sans dépassement de l'objectif ds la 1ère phase.
Donc sans OverShoot. Un OverShoot est lui significatif d'un effet inductif ajouté.
Je vs laisse poursuivre: montée rectiligne = générateur de courant / asymptote oblique /
Modélisation avec inductif ajouté:
-> oscillatoire amorti qui n'est autre (en termes de forme de la courbe qu'une évolution du prix dans un triangle , le triangle cher à l'AT
Pour s'en convaincre, Une jolie démonstration Live du comportement électrique E RC (avec évolution dynamique de la courbe)
Il serait étonnant que celà ne vous rappelle pas un certain déjà vu sur une courbe temps/prix.
http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/condo2.html?width=80%2525&height=80%2525&jqmRefresh=false
Copie écran (statique):
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redline
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#15
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Posté le 09/10/11 à 18:45
| Modifié le 09/10/11 à 18:49
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En conclusion et comme l'indique l'observation:
Il y a des cycles en bourse, ces cycles ne sont jamais rigoureusement parfaits (leur durée n'est pas invariable) elle est affectés de variations dues à des perturbations de phase.
Le cas le plus simple attestant d'une cyclicité des cotations correspond aux "hésitations" du prix au fil du temps dans un canal horizontal borné par deux niveaux figurant l'un une résistance , l'autre un support.
Concernant le ton du dernier post (Posté le 09/10/11 à 18:15 | Modifié le 09/10/11 à 18:17) qui m'est adressé sur une file externe, Réponse adressée concernant le sujet qui précède - reportez vous utilement au post-it flash information
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redline
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#16
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Posté le 09/10/11 à 19:33
| Modifié le 09/10/11 à 19:34
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[post-it] les analogies évoquées ci-dessus peuvent "irriter".Pourtant je n'ai pas poussé l'analogie jusqu'à l'extrême en disant le Condensateur c'est le CO qui se remplit / est chargé par les traders pendant la montée vers l'objectif puis se vide tranquillement (se décharge)après échec des tests de franchissement de la résistance figurant l'objectif parceque les traders attendent le retour sur le support.
Soyons Zen, elles dérangent par un côté "enfantin" qui tranche avec des théories complexes comme les fractales.
Trop simple, trop évident ?, pas assez vendeur ? c'est certain c'est pas avec celà seulement qu'on peut bâtir un trading satisfaisant.
Il n'en demeure pas moins que c'est la partie visible d'une équation (en 1-exponentielle) qui est présente en trading.
Une autre manifestation de sa présence?
très simple: une moyenne exponentielle chargée de lisser la montée vers un objectif.
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redline
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#17
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Posté le 09/10/11 à 20:50
| Modifié le 10/10/11 à 00:03
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[Archives]Fait suite à mon post du 09/10/11 à 08:36
Pour que ceux qui mon dit par MP s'intéresser à ce sujet je poste la suite de l'étude archivée par parisboy. Ce avec son accord.
Nous pourrons essayer de l'exploiter ensuite sur des historiques ou mieux par un suivi en intraday.
J'ignore encore si ce sera facile à mettre en place, la question se posera ensuite:
d'abord le document.
Prévoir la 3 ème Vague
Le Tableau précédent que je republie non seulement nous donne la fréquence de chacune des Patterns en 3 Vagues testée sur 30 millions de ticks mais nous fournit aussi suffisamment d'information pour prévoir la longueur prévisible de la Vague 3 et la nature de la « Pattern » finale, ceci dès que les 2 premières Vagues sont connues.
EXEMPLE PRATIQUE
Supposons, par exemple, que les 2 premières vagues forment la pattern ci-dessous :
Nous savons que structurellement il n'y a que 3 continuations possibles pour la Vague 3 dès qu'elle se manifeste:
- Soit le sommet de la Vague 3 dépasse le sommet de la Vague 1
- Soit le sommet de la Vague 3 est à la même hauteur que le sommet de la Vague 1
- Soit le sommet de la Vague 3 est inférieur au sommet de la Vague 1
Ce qui nous donne 3 Patterns possibles
3 Continuations possibles pour la 3 ème Vague.
Du tableau précédent nous extrayons les pourcentages des 3 Patterns possibles avec un seuil de retournement situé à 35 pips..
Données Brutes
Pattern %
Vague d'Impulsion 33.7%
Triangle Ascendant en Contraction 0.7%
Triangle Symétrique en Contraction 13.5%
L'étape suivante consiste à sommer les pourcentages du tableau ? Données Brutes? et à diviser cette somme (33.7 + 0.7 +13.5 = 48.9) par chaque valeur:
Données Ajustées
Pattern %
Vague d'Impulsion 69%
Triangle Ascendant en Contraction 1.4%
Triangle Symétrique en Contraction 27.6%
Dès que les 2 premières vagues sont connues, cela signifie que si l'on utilise un seuil de retournement de 35 pips, la probabilité est de 69 % que :
- la longueur de la Vague suivante dans la ?pattern? en 3 vagues soit plus longue que la longueur de la Vague 1
- Et que la « Pattern « soit une Vague d'Impulsion
- Une Vague d'Impulsion,
- Un Triangle Ascendant en Contraction
- Un Triangle Symétrique en Contraction.
Postage ci-dessus non encore vérifié
Dans le papier sur l'étude publiée sur l'analyse des 30 millions de ticks en 2005 sur le Forex, les 2 types en question explique ce qu'est un tick.
C'était une transaction à un certain prix.
Il peut y avoir plusieurs transactions à des prix légérement différents à la même seconde (sur l'Eurodollar) comme 1 tick toutes les 3 heures (ils donnaient comme exemple le Dollar singapourien).
C'est pour cela que le tick 15 s que donne Euronext - cela fait à peu près 2200 ticks par jour - est à mon avis une donnée déjà filtrée.
Si c'est bien le cas et si on décompte et trade une donnée déjà filtrée (et non rééllement brute), on devrait pouvoir décompter aussi une donnée filtrée autrement.
Naturellement il y a un trade-off pour chaque filtre utilisé.
Chacun peut donc choisir en fonction de ses goûts , de ses couleurs ou du temps qu'il peut ou souhaite y consacrer le nombre de "Vagues" qu'il souhaite analyser par jour.
Rappelons ici qu' 1 Cycle = 2 Vagues
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redline
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#18
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Posté le 10/10/11 à 15:18
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Pour Lire la suite des posts parisboy sur ce sujet et donner votre sentiment sur ce qu'il serait possible d'en tirer
le plus simple est de vous reporter au forum externe à TTS de parisboy
recherche (parisboy attachez vos ceintures ).
J'ai des idées sur ce que l'on peut en faire et les conclusions que l'analyse poussée à l'extrême devrait amener.
Ces conclusions ne sont certainement pas celles que certains fractaliens attendent,
Je m'interdis de poster à ce sujet, les réactions seraient encore plus violentes que celles qui ont suivi deux de mes derniers posts (Jeudi, vendredi et dimanche) La modération a été effectuée, laissons le calme revenir.
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redline
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#19
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Posté le 11/10/11 à 00:41
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[don't disturb] parisboy / la suite est en ligne:16 Patterns en 4 Vagues - classifiées par Arthur Merrill qui était le responsable de la recherche chez Merrill Lynch.
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redline
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#20
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Posté le 11/10/11 à 07:03
| Modifié le 11/10/11 à 07:03
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thème de réflexion:Quand le calme sera revenu,
je penserai à un sujet qui pourrait faire un excellent monologue 
Existe-t-il un avenir, des évolutions possibles après Mandelbrot puis les néo-fractaliens ?
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