Posté le 17/01/10 à 19:46
| Modifié le 17/01/10 à 20:01
Bonjour à tous,
Cela fait un mois que j'ai décidé l'étude d'une nouvelle technique : L'étude de l'impact des informations sur le cours de l'€/$ et celui du CAC.
Presupposés :
Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne m'appuie que sur les news. Cela nécessite quelques explications de mon fonctionnement (critiquable)
- J'oublie toutes mes connaissances d'AT et les à priori que je pourrais avoir sur la tendance actuelle parce que RSI ceci, balançoire cela, support ici, objectif fibonnacci là, configuration bougie. Je ne remets pas en cause leur utilité ; je ne les utilise pas.
- Si un déplacement se produit alors qu'une news tombe, je pose l'à priori que c'est la news qui a fait bouger le titre et ce, même si ce n'est pas la réalité. Le nivellement par le nombre de news fera disparaître l'importance de ce mouvement dans le temps.
- Si un déplacement se fait sans news, je n'en tiens pas compte.
- Les lignes de lo me serviront parfois de point de repère pour poser les ordres.
Lignes de lo :
Auparavant, vous avez pu suivre en direct mes recherches sur ce que j'ai appelé les lignes de lo. J'ai tout d'abord travaillé sur des obliques qui, si précisent qu'elles soient, devenaient trop « lourdes » à gérer et surtout, je n'ai pas trouvé de moyen pour en automatiser leur tracé. (C'est réalisable, mais je ne dispose pas du temps suffisant).
Alors, je me suis orienté sur une technique existante les points pivots. Leur défaut majeur est que parfois ils sont trop éloignés les uns de autres pour y appuyer une technique utilisable. J'ai effectué des recherches et j'ai découvert un système automatique permettant de déterminer leur écartement en fonction de la volatilité. C'est pourquoi parfois vous retrouvez leur valeur d'origine et parfois ils sont plus ou moins rapprochés. Cette technique est perfectible, mais elle me suffit pour déterminer les seuils de News Impact
News Impact :
En un mois, j'ai récupéré 800 informations que j'ai collectées dans un tableau Excel ; vous avez pu en suivre étape par étape sa constitution.
J'ai commencé par y positionner les données Août ? Novembre. De là, j'en est déduit des tendances pour certaines infos :
- Certaines provoquent aucun mouvement du titre : notées NS (Non significatif) dans le tableau
- Certaines provoquent un déplacement immédiat de la valeur de x points
- Certaines provoquent un déplacement de x points sur une durée de y heures
- Certaines provoquent une déplacement de la valeur x minutes avant que la news soit annoncée officiellement et ce déplacement se prolonge sur un certain temps.
Toutes ces infos ont été entrées dans un tableau à plat sous Excel. J'ai ensuite effectué une tableau croisé dynamique pour croiser les donnée et vérifier si des tendances se dessinent.
Ce qui m'intéresse est de gagner 10 points ou pips par trades. Il faut en effet se laisser une marge pour les pertes éventuelles. Il est en plus nécessaire qu'une info est au moins 50% dans chance (colonne probabilité) de se réaliser et ce avec une confiance de 100%. La confiance de 100% veut dire qu'on a constaté au moins 10 fois cette probabilité.
A partir de ces informations, je communique trades « TEST » afin de vérifier la tradabilité des infos.
Etude par pays de News Impact
Chaque tableau se compose pour chaque pays :
- du nombre d'échantillons observés
- du nombre de fois ou le déplacement de la valeur a été d' au moins 10 pips ou points
- de la probabilité en % d'atteinte de cette volatilité
Etude globale :
La ligne total est très instructive. Elle nous annonce que l'€/$ est plus sensible aux informations que le CAC. 63% contre 41%
CAC :
Nbre de trades : 699 points
Nbre de gains : 287 points
Nbre de pertes : 699-287= 412 points Bénéfice/Perte : 287-412 = -125 points soit une perte de 1250 €
€/$ :
Nbre de trades : 967 pips
Nbre de gains : 616 pips
Nbre de pertes : 967-616= 351 pips Bénéfice/Perte : 616-351 = 265 pips soit un bénéfice de 2650 €
Conclusion : On pourrait jouer l'€/$ les yeux fermés pour avoir un gain régulier.
Etude détaillée par pays :
CAC :
En prenant uniquement les states Canada et US :
Nbre de trades : 286 points
Nbre de gains : 167 points
Nbre de pertes : 119 points
Bénéfice/Perte : 167-119 = 48 points soit un gain de 480 €
€/$ :
Nbre de trades : 862 pips
Nbre de gains : 564 pips
Nbre de pertes : 862-564 = 298 pips Bénéfice/Perte : 564-298 = 266 pips soit un bénéfice de 2660 €
Etude horaire de News Impact
Cliquez pour les détails
Chaque tableau se compose pour chaque heure :
- du nombre d'échantillons observés
- du nombre de fois ou le déplacement de la valeur a été d' au moins 10 pips ou points
- de la probabilité en % d'atteinte de cette volatilité
Etude horaire détaillée :
CAC :
En prenant uniquement les states > 55%, on voit que le système performe particulièrement dans le créneau 14h-16h
Nbre de trades : 256 points
Nbre de gains : 164 points
Nbre de pertes : 92 points Bénéfice/Perte : 164-92 = 72 points soit un gain de 720 €
€/$ :
Nbre de trades : 868 points
Nbre de gains : 576 points
Nbre de pertes : 292 points Bénéfice/Perte : 576-292 = 284 points soit un gain de 2840 €
En prenant le créneau horaire 11h-15h le taux de réussite est de 75 % !
Bilan trades de test :
Ce n'est pas le tout de chercher un système, encore faut-il vérifier sa jouabilité.
Je considère que lorsque qu'une statistique possède un taux de confiance de 100%, sa probabilité a de forte chance d'être vérifiée.
Les résultats sont là, vous les avez vécus en direct (mises à part le post des lignes de lo que j'ai dû poster à postériori parfois à cause de mon activité professionnelle. Ces dernière sont le résultats de formules mathématiques fonctionnant mécaniquement).
Conclusions:
Les news ont un impact certain sur l'€/$ en dehors des pays d'océanie particulièrement sur le créneau 11h-15h.
Il faut toutefois relativiser ces résultats et attendre pour en faire une généralité. L'indice de confiance est fort pour les infos hebdomadaires. Il est encore faible (20% actuellement en moyenne) pour les nouvelles mensuelles. Pour les nouvelles mensuelles, il faudra attendre près d'un an pour voir leur impact.
Concernant le CAC, le choix des news ayant un impact est primordial pour obtenir des résultats satisfaisants.
Espèrant que cette étude vous a intéressé, je vous souhaite une bonne soirée.
Posté le 20/01/10 à 00:55
| Modifié le 20/01/10 à 00:56
Bonsoir à tous
Bilan de l'Impact News du 19 Janvier sur €/$:
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(En violet les news inconnues hier soir)
Prévisions pour le 20 Janvier :
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Je surveillerai l'évolution de l'€/$ à partir de 12h00
excurtion possible 20 à 100 pips sur 5 heures à partir de 3 pips au dela des seuils (lignes de lo)...
Posté le 21/01/10 à 00:00
| Modifié le 21/01/10 à 00:05
Bonsoir à tous
Bilan de l'Impact News du 20 Janvier sur €/$:
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(En violet les news inconnues hier soir)
le graphe sera fourni demain matin...
Résultat de la "surveillance" proposée :
à 12h00 on avait :
Seuil haut : 4184
Seuil bas : 4168
A 12h10 , l'€/$ a franchi 4164 (4168-4) à la baisse qui a duré au moins juqu'à 17h00 il y a eu 50 points à prendre.
Prévisions pour le 21 Janvier :
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TEST : news US de 14h30. cerclé rouge dans le tableau
Ce que dit la prévision :
- 13 à 90 pips à réaliser.
- Ordre à placer 1h avant la publication de la stat 4 points au delà des seuils
- durée du trade pour atteindre la cible 2h max.
- probabilité 93%
- confiance 100%
Ce qui pourrait être réalisé dans les faits :
- viser 10 pips
- Positionnement de l'ordre 1h avant la stat : 13h30
- un achat à seuil de déclenchement short 4 pips au dessous du support le plus proche (ligne de lo)
- stop limite 11 pips au dessous du seuil d'entrée
- un achat à seuil de déclenchement long 4 pips au dessus de la résistance la plus proche (ligne de lo)
- stop limite 11 pips au dessus du seuil d'entrée
Il s'agit bien de placer deux ordres opposés simultanément. Dès qu'un des deux ordres est déclenché, l'autre est annulé.
Il s'agit bien d'un test et non d'un trade réel.
Je surveillerai également l'€/$ à partir de 15h30
excurtion possible 20 à 80 pips sur 2h45 heures à partir de 4 pips au dela des seuils (lignes de lo) probabilité 60% ...
; la nuit fut courte... mais bonne, comme d'hab !
Je défriche, après je verrai bien si il y a quelque chose à en tirer... Il faudra attendre au moins euh.... jusqu'en Décembre ! 
