Posté le 15/12/09 à 17:19
| Modifié le 16/12/09 à 07:11
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Bonjour à tous,
Les news communiquées chaque jours ont ou n'ont pas d'impact sur les cours. L'objectif de cette file est de déterminer les news qui ont un impact et l'actif sur lequel elles sont pertinentes. Je vais travailler dans un premier temps sur l'€/$.
Parallèlement, les lignes de lo donneront les niveaux d'entrée éventuels.
Grille de lecture du tableau :
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Partie données :
- Date : Moment de la nouvelle
- Pays : Lieu d'annonce de la nouvelle
- Nom : Intitulé de la nouvelle
Partie Prévisions : - Déplacement probable : variation du nombre de pips ou du nombre de points attendue pour la news
- Moment prévu d'entrée dans le trade : Parfois certaines news nécessitent d'entrée dans le trade avant publication ( rumeurs, fuites ... ) ; d'autres fois l'entrée se fait immédiatement après la publication.
- Durée probable du trade : durée , après le début d'entrée dans le trade, pour que le titre atteigne le nombre de points ou de pips prévus
- Probabilité : taux de réussite pour que le nombre de pips ou de points prévu soit atteint.
- Confiance : taux de Confiance dans la probabilité à atteindre l'objectif (Lié au nombre d'échantillon observés).
Partie Résultats :- Déplacement constaté : variation du nombre de pips ou de points constatée pour la news
- Moment d'entrée dans le trade constaté.
- Durée constatée du trade : durée mise par le titre pour atteindre le nombre de pips ou de points constaté et ce après le début d'entrée dans le trade
Exemple :
Tableau veille des publications :
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Tableau après publication des résultats :
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Lignes de Lo :
Ces lignes vont déterminer les points d'entrées pour trader Impact-News
Basées sur les points pivots de Carter, j'ai retravaillé les formules pour qu'elles s'adaptent au mieux à la volatilité. Ils s'agit en fait de formules dynamiques qui s'adaptent en fonction du mouvement du titre.
Les lignes sont valides 4 heures. Bien souvent, il est possible d'utiliser les premières lignes de la journées, celles de 1h00 du matin et de les projeter sur la journée pour avoir une bonne approximation. Toutefois, j'ai constaté une précision plus grande en recalculant les lignes toutes les 4 heures.
Explication pour utiliser les Lignes de Lo :
Je poste un graphe dans les 10' suivant l'heure de recalcul qui est soit 1h00,5h00,9h00,13h00,17h00 ou 21h00. Pour vous en servir, relevez les valeurs des lignes pour les reporter sur vos graphes.
Légende :
Rouge : pivot 4 heures
En rose ; Supports et résistances 4heures
En bleu : pivot jour
En noir ; Supports et résistances jour
PS : Dans un autre contexte, les lignes de lo peuvent être utilisées pour déterminer des cibles potentielles
PS2 : Je travaille également l'impact des news sur France40; c'est pourquoi je joins le graphe. Par contre, pour le moment, je poste uniquement le tableau €/$ qui semble plus pertinent; ceci pour ne pas trop surcharger le file. Si j'obtiens des résultats positifs, je les posterai.
De mon expérience, je dirais qu'il me semble improbable de définir qu'une news donnée à tel impact.
Ce qui fausse le jeu, c'est q'une part le contexte qui fait que les sujets liés aux news ont plus ou moins d'impact en fonction de la considération que les opérateurs leur donnent...
Et d'autre part la position relative du Marché au moment de la news (voir AT en complément).
Mais bon, tu découvriras tout cela par toi même dans ta quête, que je qualifierais de pleine de bon sens.
Merci Paca, Didi78,Tommy,Abena pour votre accueil.
Cette file est avant tout une file de travail ou jour après jour, on verra ou non, se dessiner des possibilités de trades. Pour le moment c'est une période de collecte d'information et aucun trade ne sera proposé.
Comme le dit Abena, il n'y a peut-être pas de possibilités avec les news.... C'est ce que je me disais quand j'ai étudié les cycles. L'étude m'a prouvé le contraire.
J'estime que d'ici 3 mois,j'aurai une première perception des possibilités de cette recherche car plusieurs indices de confiance seront à 100%. Cela veut dire que les données (même les négatives !) seront considérées comme fiable.
J'étudie l'impact "micro" d'une news, c'est à dire sur le très court terme.
Bonsoir,
je te souhaite bon courage dans tes travaux et je salue au passage l'ensemble de tes initiatives visant à tester et backtester de "nouvelles méthodes" de trading.
Cordialement
Bob
Posté le 16/12/09 à 22:43
| Modifié le 16/12/09 à 23:27
Bilan de l'Impact News du 16 Décembre sur €/$:
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En violet : des news non prévues la veille.
Prévisions pour le 17 Décembre :
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TEST : news US de 14h30.
Ce que dit la prévision :
- 13 à 50 pips à réaliser.
- Ordre à placer entre 1 heure avant et immédiatement à la news au delà des seuils
- durée du trade pour atteindre la cible 1h à 2h.
- probabilité 89%
- confiance 90%
Ce qui pourrait être réalisé dans les faits :
- viser 10 pips
- Positionnement de l'ordre 1 h avant la stat : 13h30
- un achat short stop au dessous du premier support avec une sortie limite 11 pts au dessous du seuil d'entrée.
- un achat long stop au dessus de la première résistance avec une sortie limite 11 pts au dessus du seuil d'entrée.
- Stop-loss 8 pips
Il s'agit bien de plasser deux ordres opposés simultanément. Dès qu'un des deux ordres est déclenché, l'autre est annulé.
Il s'agit bien d'un premier test et non d'un trade réel.
Voici les lignes de lo reprenant la journée d'hier et les nouvelles valides jusqu'à 5h (Ces lignes peuvent le cas échéant être prolongées jusqu'au soir, mais la précision devient moindre...)
RESULTAT DU TEST : news US de 14h30 du 17 Décembre .
Ce que dit la prévision :
- 13 à 50 pips à réaliser.
- Ordre à placer entre 1 heure avant et immédiatement à la news au delà des seuils
- durée du trade pour atteindre la cible 1h à 2h.
- probabilité 89%
- confiance 90%
Ce qui devait être réalisé dans les faits :
- viser 10 pips
- Positionnement de l'ordre 1 h avant la stat : 13h30
- un achat short stop au dessous du premier support avec une sortie limite 11 pts au dessous du seuil d'entrée.
- un achat long stop au dessus de la première résistance avec une sortie limite 11 pts au dessus du seuil d'entrée.
- Stop-loss 8 pips
Il s'agit bien de plasser deux ordres opposés simultanément. Dès qu'un des deux ordres est déclenché,
Ce qui s'est passé :
- 13h30, l'€/$ est à 1.4365 / résistance la plus proche 1.4363 / support le plus proche 1.4351
- positionnement ordre stop achat 1.4368+4 pips = 1.4371 limite 1.4382 stop 1.4360
- positionnement ordre stop vente 1.4351-4 pips = 1.4347 limite 1.4336 stop 1.4359
- déclenchement vente 13h50 , l'ordre d'achat est alors annulé - 14h20 objectif atteint => gain 11 points
Est ce que tu as prévu d'intégrer les effets de news inattendues comme par exemple le downgrade de la Grèce ce jour...qui est responsable de cette belle glissade ?
Je travaille uniquement sur les news récurentes et j'essaie de voir si il est possible d'en déterminer des "micros mouvements" avec un déplacement minimum de 10 points ou pips. Par conséquent un lehman Brothers ou un évennement "Grèce" ne peut pas être intégré. Et telle que j'utilise ces données, je ne peux pas bénéficier de trades de grande amplitude.
Dans ce que je comprends, tu arrives par l'accumulation et l'analyse des news à déterminer une tendance de fond de plus grande amplitude, ce que je suis incapable de réaliser. Je n'ai pas les connaissances suffisantes.
Pour le moment j'accumule les données dans une base; quand les news reviennent, je regarde ce qui se passe et je les note dans un tableau. Il se peut qu'au terme, je laisse tomber parce que le taux de réussite est trop faible. Certaines stats ne donnent rien et j'en ai déjà une collection !
Par contre d'autres provoquent des mouvements, particulièrement sur la monnaie. C'est pourquoi je travaille principalement sur l'€/$. Il reste à déterminer si c'est conjoncturel, lié au hasard ou si les traders y sont vraiment sensibles sur un court laps de temps.....
